PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIASX с BAFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIASX с BAFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX).

BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г.. BAFMX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BIASX и BAFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIASX и BAFMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		-1.41%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-8.93%
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-8.93%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%

Доходность по периодам

С начала года, BIASX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у BAFMX с доходностью -8.93%.

BIASX

1 день
3.40%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.35%
1 год
8.78%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
8.65%

BAFMX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-13.55%
1 год
1.40%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с VOOBIASX с DMCRXBIASX с BVALXBIASX с VISGXBIASX с CMCIXBIASX с VISVXBIASX с ETEGX
Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с VSCIXBAFMX с BVALXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIAUXBAFMX с BIAFX

Сравнение комиссий BIASX и BAFMX

BIASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BAFMX в 0.79%.

BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

BIASX vs. BAFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BAFMX
Ранг доходности на риск BAFMX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAFMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFMX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFMX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIASX c BAFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIASXBAFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.09

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.29

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.04

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.12

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

0.33

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIASX vs. BAFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIASX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа BAFMX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIASX и BAFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIASXBAFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.09

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.06

Корреляция

Корреляция между BIASX и BAFMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIASX и BAFMX

Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.90%, что меньше доходности BAFMX в 80.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		19.90%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		80.17%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIASX и BAFMX

Максимальная просадка BIASX за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки BAFMX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и BAFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIASXBAFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.26%

-38.26%

-35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-17.09%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-38.14%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-14.61%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.60%

-11.71%

-11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

6.03%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BIASX и BAFMX

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что BIASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIASXBAFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.76%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

11.86%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

21.34%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

20.56%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

22.52%

-2.62%