Сравнение BIASX с BAFMX
BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) and BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) are both mutual funds - BIASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BAFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BIASX charges 1.11%/yr vs 0.79%/yr for BAFMX.
Доходность
Сравнение доходности BIASX и BAFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIASX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 9.19%
BAFMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIASX и BAFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | 10.50% | 2.29% | 4.29% | 12.43% | -20.27% | 7.31% | 31.78% | 36.26% | -8.93% |
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | -2.65% | 3.70% | 15.29% | 23.21% | -28.12% | 6.32% | 32.56% | 38.63% | -8.59% |
Correlation
The correlation between BIASX and BAFMX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between BIASX and BAFMX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIASX vs. BAFMX — Ранг доходности на риск
BIASX
BAFMX
Сравнение BIASX c BAFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIASX | BAFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIASX | BAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BIASX и BAFMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIASX | BAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.26% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.48% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIASX и BAFMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIASX | BAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | — | — |
Сравнение комиссий BIASX и BAFMX
BIASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BAFMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIASX и BAFMX
Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что меньше доходности BAFMX в 75.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | 75.00% | 73.01% | 0.00% | 0.00% | 6.85% | 9.92% | 0.00% | 0.52% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIASX Brown Advisory Small-Cap Growth Fund | 17.76% | 19.62% | 5.78% | 0.00% | 8.22% | 13.22% | 0.78% | 4.00% | 5.17% | 1.69% | 3.50% | 16.77% |
Часто задаваемые вопросы
BIASX and BAFMX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIASX и BAFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор