Сравнение BIAPX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
BIAPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAPX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAPX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | -2.24% | 18.33% | 5.46% | 19.20% | -16.15% | 14.95% | 19.50% | 24.72% | -7.62% | 17.47% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAPX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции BIAPX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 8.51% соответственно.
BIAPX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.32%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAPX и PMAIX
BIAPX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
BIAPX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
BIAPX
PMAIX
Сравнение BIAPX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAPX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.43 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.08 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.50 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 11.66 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAPX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.43 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.11 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.13 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.12 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между BIAPX и PMAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAPX и PMAIX
Дивидендная доходность BIAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAPX BlackRock 80/20 Target Allocation Fund | 6.12% | 5.98% | 0.00% | 4.28% | 2.30% | 6.04% | 2.07% | 2.49% | 6.26% | 3.12% | 1.67% | 13.86% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок BIAPX и PMAIX
Максимальная просадка BIAPX за все время составила -53.40%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAPX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAPX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.40% | -24.12% | -29.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -7.06% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -13.97% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -24.12% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -3.10% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -2.69% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.52% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAPX и PMAIX
BlackRock 80/20 Target Allocation Fund (BIAPX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что BIAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAPX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 2.29% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 4.18% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 7.19% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 7.20% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 7.58% | +6.39% |