PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIALX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIALX с VTWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIALX (Brown Advisory Global Leaders Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, BIALX returned 5.79%/yr vs 10.98%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BIALX charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности BIALX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIALX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 12.29%.

BIALX

1 день
-1.59%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-5.35%
1 год
-2.24%
3 года*
10.65%
5 лет*
5.79%
10 лет*
11.67%

VTWAX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.29%
6 месяцев
13.02%
1 год
29.00%
3 года*
20.96%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIALX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIALX
Brown Advisory Global Leaders Fund		-6.19%14.96%13.99%26.00%-19.66%16.65%20.26%25.06%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.29%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between BIALX and VTWAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between BIALX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Global Leaders Fund

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BIALX:
BIALX с BITEXBIALX с BVALXBIALX с BAFWXBIALX с GCCHXBIALX с FMIEXBIALX с GQRIXBIALX с GQRPX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

BIALX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIALX
Ранг доходности на риск BIALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIALX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIALXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.38

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
3.27

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.43

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.05

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

13.64

-14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIALX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIALX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIALX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIALXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.38

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.77

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BIALX и VTWAX

Максимальная просадка BIALX за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIALX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIALXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-34.20%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-9.64%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-16.43%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-26.40%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-0.76%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-5.30%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.15%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BIALX и VTWAX

Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BIALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIALXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.64%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

9.84%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

12.39%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

15.72%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

18.20%

-0.74%

Сравнение комиссий BIALX и VTWAX

BIALX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIALX и VTWAX

Дивидендная доходность BIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности VTWAX в 1.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIALX
Brown Advisory Global Leaders Fund		5.98%5.61%0.36%0.37%0.51%1.08%0.10%0.24%0.26%0.09%0.18%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.57%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIALX and VTWAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIALX has higher volatility (4.11%) compared to VTWAX (3.64%). In terms of maximum drawdown, BIALX dropped -32.45% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIALX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор