PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIALX с BIAWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIALX с BIAWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIALX (Brown Advisory Global Leaders Fund) and BIAWX (Brown Advisory Sustainable Growth Fund) are both mutual funds - BIALX is a Global Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BIAWX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 10 years, BIALX returned 11.67%/yr vs 15.41%/yr for BIAWX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BIALX charges 0.90%/yr vs 0.78%/yr for BIAWX.

Доходность

Сравнение доходности BIALX и BIAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIALX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у BIAWX с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции BIALX уступали акциям BIAWX по среднегодовой доходности: 11.67% против 15.41% соответственно.

BIALX

1 день
-1.59%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-5.35%
1 год
-2.24%
3 года*
10.65%
5 лет*
5.79%
10 лет*
11.67%

BIAWX

1 день
-1.80%
1 месяц
7.85%
С начала года
5.07%
6 месяцев
3.96%
1 год
7.57%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.02%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIALX и BIAWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIALX
Brown Advisory Global Leaders Fund		-6.19%14.96%13.99%26.00%-19.66%16.65%20.26%33.95%-2.58%34.00%
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		5.07%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%38.88%35.93%4.36%27.89%

Correlation

The correlation between BIALX and BIAWX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between BIALX and BIAWX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Global Leaders Fund

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Часто сравнивают с BIALX:
BIALX с BITEXBIALX с BVALXBIALX с BAFWXBIALX с GCCHXBIALX с FMIEXBIALX с GQRIXBIALX с GQRPX
Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с QGROBIAWX с ACVFBIAWX с VVBIAWX с SPYBIAWX с VUGBIAWX с BRK-B

Доходность на риск

BIALX vs. BIAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIALX
Ранг доходности на риск BIALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIALX c BIAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIALXBIAWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.49

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.77

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.41

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

1.06

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIALX vs. BIAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIALX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа BIAWX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIALX и BIAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIALXBIAWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.49

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.78

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BIALX и BIAWX

Максимальная просадка BIALX за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки BIAWX в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIALX и BIAWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIALXBIAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-36.94%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-19.97%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-25.06%

+11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-36.94%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-36.94%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-1.96%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-5.74%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

7.67%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BIALX и BIAWX

Текущая волатильность для Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) составляет 4.11%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что BIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIALXBIAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.99%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

13.27%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

16.65%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

22.63%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

21.50%

-4.04%

Сравнение комиссий BIALX и BIAWX

BIALX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BIAWX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIALX и BIAWX

Дивидендная доходность BIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности BIAWX в 23.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIALX
Brown Advisory Global Leaders Fund		5.98%5.61%0.36%0.37%0.51%1.08%0.10%0.24%0.26%0.09%0.18%0.00%
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		23.34%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%

Часто задаваемые вопросы

BIALX and BIAWX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIAWX has higher volatility (4.99%) compared to BIALX (4.11%). In terms of maximum drawdown, BIALX dropped -32.45% vs BIAWX's -36.94%.

BIAWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIALX и BIAWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор