PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

BIAGX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		-10.33%0.61%16.60%33.90%-33.60%18.56%32.41%13.49%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, BIAGX показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

BIAGX

1 день
3.46%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-10.33%
6 месяцев
-15.08%
1 год
-3.10%
3 года*
8.26%
5 лет*
2.02%
10 лет*
11.17%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Growth Equity Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с BIAGX:
BIAGX с BAFWXBIAGX с BIOPXBIAGX с SYYBIAGX с FXAIXBIAGX с SPYBIAGX с BIAZXBIAGX с BITEX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий BIAGX и BBLIX

BIAGX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

BIAGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAGX
Ранг доходности на риск BIAGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.05

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.63

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.83

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

3.38

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAGX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.05

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.63

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.58

-0.32

Корреляция

Корреляция между BIAGX и BBLIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAGX и BBLIX

Дивидендная доходность BIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 96.47%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		96.47%86.50%91.52%6.80%7.75%13.04%4.95%9.82%12.64%8.09%9.13%6.59%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIAGX и BBLIX

Максимальная просадка BIAGX за все время составила -56.68%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIAGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.68%

-33.49%

-23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.56%

-10.22%

-10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.68%

-28.06%

-28.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.05%

-1.80%

-51.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-6.47%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

3.62%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAGX и BBLIX

Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIAGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

1.57%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

6.07%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

16.08%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.26%

16.08%

+31.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.32%

18.80%

+17.52%