Сравнение BIAEX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
BIAEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAEX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAEX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAEX Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund | -0.48% | 5.50% | 2.08% | 6.43% | -9.75% | 2.39% | 3.65% | 7.48% | 2.19% | 4.12% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAEX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
BIAEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.97%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAEX и USMTX
BIAEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
BIAEX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
BIAEX
USMTX
Сравнение BIAEX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAEX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 3.86 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 6.92 | -5.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 3.29 | -1.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 6.97 | -5.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 36.30 | -31.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAEX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.86 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 2.60 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.09 | -1.61 |
Корреляция
Корреляция между BIAEX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAEX и USMTX
Дивидендная доходность BIAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAEX Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund | 3.48% | 3.79% | 3.67% | 3.15% | 2.00% | 2.57% | 2.75% | 3.01% | 3.27% | 2.30% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок BIAEX и USMTX
Максимальная просадка BIAEX за все время составила -13.89%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAEX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAEX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.89% | -1.98% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -0.40% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -1.92% | -11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.30% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -0.19% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.08% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAEX и USMTX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BIAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAEX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.22% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.40% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 0.70% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 0.72% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 0.75% | +2.83% |