Сравнение BIAEX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
BIAEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAEX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAEX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAEX Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund | -0.48% | 5.50% | 2.08% | 6.43% | -9.75% | 2.39% | 3.65% | 7.48% | 2.19% | 4.12% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAEX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции BIAEX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.77% соответственно.
BIAEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.97%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAEX и DMREX
BIAEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
BIAEX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
BIAEX
DMREX
Сравнение BIAEX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAEX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.23 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 3.23 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.60 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.90 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 9.35 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAEX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.23 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.09 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.88 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между BIAEX и DMREX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAEX и DMREX
Дивидендная доходность BIAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAEX Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund | 3.48% | 3.79% | 3.67% | 3.15% | 2.00% | 2.57% | 2.75% | 3.01% | 3.27% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок BIAEX и DMREX
Максимальная просадка BIAEX за все время составила -13.89%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAEX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAEX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.89% | -13.22% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -0.92% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -5.33% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.89% | -13.22% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.32% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -0.89% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.29% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAEX и DMREX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BIAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAEX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.48% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.71% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 1.17% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 2.47% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 3.14% | +0.44% |