Сравнение BHYIX с BRHYX
BHYIX (BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares) and BRHYX (BlackRock High Yield K) are both High Yield Bonds funds from BlackRock. Over the past 10 years, BHYIX returned 5.87%/yr vs 5.95%/yr for BRHYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BHYIX charges 0.59%/yr vs 0.48%/yr for BRHYX.
Доходность
Сравнение доходности BHYIX и BRHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHYIX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у BRHYX с доходностью 1.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BHYIX имеют среднегодовую доходность 5.87%, а акции BRHYX немного впереди с 5.95%.
BHYIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 5.87%
BRHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 5.95%
Сравнение доходности по годам BHYIX и BRHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 1.76% | 9.18% | 8.55% | 13.19% | -11.24% | 5.53% | 5.87% | 15.35% | -2.81% | 8.23% |
BRHYX BlackRock High Yield K | 1.66% | 9.44% | 8.65% | 13.26% | -11.18% | 5.47% | 5.98% | 15.65% | -2.67% | 8.34% |
Correlation
The correlation between BHYIX and BRHYX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1998 г. | 0.92 |
The correlation between BHYIX and BRHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYIX vs. BRHYX — Ранг доходности на риск
BHYIX
BRHYX
Сравнение BHYIX c BRHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYIX | BRHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.28 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.99 | 16.68 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYIX | BRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BHYIX и BRHYX
Максимальная просадка BHYIX за все время составила -34.82%, примерно равная максимальной просадке BRHYX в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYIX и BRHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYIX | BRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.82% | -34.77% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -2.40% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.07% | -4.07% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.45% | -15.29% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.23% | -23.20% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.14% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -2.73% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.47% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYIX и BRHYX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) и BlackRock High Yield K (BRHYX) имеют волатильность 1.10% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYIX | BRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.05% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.66% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 3.45% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 5.27% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.93% | 0.00% |
Сравнение комиссий BHYIX и BRHYX
BHYIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BRHYX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYIX и BRHYX
Дивидендная доходность BHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности BRHYX в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 7.06% | 7.05% | 7.46% | 6.15% | 4.91% | 4.73% | 5.12% | 5.70% | 6.33% | 5.82% | 5.96% | 6.33% |
BRHYX BlackRock High Yield K | 7.17% | 7.14% | 7.56% | 6.20% | 4.98% | 4.80% | 5.22% | 5.82% | 6.48% | 5.92% | 6.03% | 6.42% |
Часто задаваемые вопросы
BHYIX and BRHYX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHYIX has higher volatility (1.10%) compared to BRHYX (1.05%). In terms of maximum drawdown, BHYIX dropped -34.82% vs BRHYX's -34.77%.
BHYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHYIX и BRHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор