Сравнение BHYB с ESHY
BHYB (Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BHYB tracks the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BHYB и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BHYB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHYB и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 1.05% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYB vs. ESHY — Ранг доходности на риск
BHYB
ESHY
Сравнение BHYB c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYB | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYB | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BHYB и ESHY
Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYB | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | 0.00% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYB и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYB | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 0.00% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 0.00% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 0.00% | +4.70% |
Сравнение комиссий BHYB и ESHY
И BHYB, и ESHY имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYB и ESHY
Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.32% | 6.57% | 7.04% | 0.75% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BHYB and ESHY have the same expense ratio: 0.20% per year.
BHYB has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 0.00% for ESHY.
BHYB tracks ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Deutsche Bank.
Подберите оптимальное распределение для BHYB и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор