PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHYAX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHYAX с VTMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BHYAX (BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BHYAX is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BHYAX returned 5.43%/yr vs 8.66%/yr for VTMFX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BHYAX charges 0.93%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности BHYAX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHYAX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции BHYAX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 5.43% против 8.66% соответственно.

BHYAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.53%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.43%

VTMFX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.70%
1 год
16.33%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHYAX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHYAX
BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares		1.62%8.96%7.55%12.19%-11.63%5.21%5.54%15.15%-3.24%8.03%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.64%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between BHYAX and VTMFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1998 г.

0.37

Over the past year, BHYAX and VTMFX have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BHYAX:
BHYAX с OSTIXBHYAX с BBVLXBHYAX с BRHYXBHYAX с FTBFXBHYAX с VTCLXBHYAX с VFAIXBHYAX с BBGSX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

BHYAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYAX
Ранг доходности на риск BHYAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHYAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHYAXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.70

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
3.87

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.52

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.08

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

14.71

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHYAX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHYAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYAX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHYAXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.95

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.84

+0.30

Просадки

Сравнение просадок BHYAX и VTMFX

Максимальная просадка BHYAX за все время составила -35.18%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYAX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHYAXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.18%

-28.49%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-5.38%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.10%

-10.61%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.60%

-17.40%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.25%

-21.87%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.37%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.55%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.12%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BHYAX и VTMFX

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что BHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHYAXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.74%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

4.76%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41%

6.14%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

8.52%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

9.12%

-3.22%

Сравнение комиссий BHYAX и VTMFX

BHYAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYAX и VTMFX

Дивидендная доходность BHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности VTMFX в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHYAX
BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares		6.72%6.71%6.56%5.30%4.60%4.42%4.83%5.39%6.02%5.50%5.65%6.01%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.11%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BHYAX and VTMFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMFX has higher volatility (1.74%) compared to BHYAX (1.11%). In terms of maximum drawdown, BHYAX dropped -35.18% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHYAX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор