PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBA.AX с NST.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBA.AX с NST.AX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX) и Northern Star Resources Limited (NST.AX).

Доходность

Сравнение доходности CBA.AX и NST.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX) и Northern Star Resources Limited (NST.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBA.AX и NST.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBA.AX
Commonwealth Bank of Australia		8.49%7.89%42.19%13.91%5.59%27.67%6.58%16.87%-4.56%2.71%
NST.AX
Northern Star Resources Limited		-16.64%78.29%16.25%28.10%18.93%-24.37%14.47%24.17%53.38%71.79%

Доходность по периодам

С начала года, CBA.AX показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у NST.AX с доходностью -16.64%. За последние 10 лет акции CBA.AX уступали акциям NST.AX по среднегодовой доходности: 13.76% против 23.04% соответственно.

CBA.AX

1 день
2.50%
1 месяц
-0.92%
С начала года
8.49%
6 месяцев
4.27%
1 год
15.44%
3 года*
24.66%
5 лет*
19.05%
10 лет*
13.76%

NST.AX

1 день
8.55%
1 месяц
-29.78%
С начала года
-16.64%
6 месяцев
-6.81%
1 год
23.13%
3 года*
24.75%
5 лет*
20.61%
10 лет*
23.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Bank of Australia

Northern Star Resources Limited

Часто сравнивают с CBA.AX:
CBA.AX с MQG.AXCBA.AX с BHPCBA.AX с NAB.AXCBA.AX с RIOCBA.AX с DANSKE.COCBA.AX с ANZ.AXCBA.AX с VOO
Часто сравнивают с NST.AX:
NST.AX с GC=FNST.AX с CMM.AXNST.AX с GDXNST.AX с PHYSNST.AX с RMS.AXNST.AX с VOO

Доходность на риск

CBA.AX vs. NST.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBA.AX
Ранг доходности на риск CBA.AX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBA.AX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBA.AX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBA.AX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBA.AX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBA.AX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NST.AX
Ранг доходности на риск NST.AX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NST.AX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NST.AX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NST.AX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NST.AX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NST.AX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBA.AX c NST.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX) и Northern Star Resources Limited (NST.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBA.AXNST.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.45

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.87

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.56

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.31

1.59

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBA.AX vs. NST.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBA.AX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа NST.AX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBA.AX и NST.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBA.AXNST.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.52

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.36

+0.39

Корреляция

Корреляция между CBA.AX и NST.AX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBA.AX и NST.AX

Дивидендная доходность CBA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности NST.AX в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBA.AX
Commonwealth Bank of Australia		2.88%3.02%3.03%4.03%3.75%3.47%3.63%5.39%5.95%5.34%5.10%4.90%
NST.AX
Northern Star Resources Limited		2.49%2.06%2.59%1.94%1.97%2.02%2.13%1.19%1.03%1.48%2.76%1.80%

Просадки

Сравнение просадок CBA.AX и NST.AX

Максимальная просадка CBA.AX за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки NST.AX в -95.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBA.AX и NST.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBA.AXNST.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-95.53%

+37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-45.32%

+23.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-45.32%

+23.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.02%

-58.71%

+19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-29.78%

+22.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-30.01%

+21.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

15.82%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CBA.AX и NST.AX

Текущая волатильность для Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX) составляет 5.67%, в то время как у Northern Star Resources Limited (NST.AX) волатильность равна 30.22%. Это указывает на то, что CBA.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NST.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBA.AXNST.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

30.22%

-24.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

43.24%

-26.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

51.36%

-27.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

39.87%

-19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

43.34%

-21.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBA.AX и NST.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commonwealth Bank of Australia и Northern Star Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в AUD за исключением показателей на акцию