Сравнение BHMG.L с JPGL.L
BHMG.L (BH Macro Limited) is a stock, while JPGL.L (JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Over the past 5 years, BHMG.L returned 5.08%/yr vs 10.41%/yr for JPGL.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHMG.L и JPGL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BHMG.L торгуется в GBp, в то время как JPGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BHMG.L показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у JPGL.L с доходностью 10.90%.
BHMG.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 8.30%
JPGL.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHMG.L и JPGL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHMG.L BH Macro Limited | 7.89% | -1.72% | 10.63% | -18.26% | 20.05% | 6.25% | 34.87% | -2.61% |
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 10.90% | 9.82% | 12.24% | 7.62% | 0.48% | 24.47% | 3.06% | 0.20% |
Correlation
The correlation between BHMG.L and JPGL.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2019 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHMG.L vs. JPGL.L — Ранг доходности на риск
BHMG.L
JPGL.L
Сравнение BHMG.L c JPGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BH Macro Limited (BHMG.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHMG.L | JPGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.44 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.06 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 15.76 | -12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHMG.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.44 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.85 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BHMG.L и JPGL.L
Максимальная просадка BHMG.L за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки JPGL.L в -28.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHMG.L и JPGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHMG.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -28.18% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -5.75% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -13.92% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.94% | -13.92% | -22.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | 0.00% | -15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -3.38% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.49% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHMG.L и JPGL.L
BH Macro Limited (BHMG.L) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что BHMG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHMG.L | JPGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 2.79% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 7.44% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 9.60% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 12.30% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 14.97% | +1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHMG.L и JPGL.L
Ни BHMG.L, ни JPGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BHMG.L and JPGL.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BHMG.L и JPGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор