Сравнение BHDG с SBIT
BHDG (Nicholas Bitcoin Tail ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BHDG is actively managed, while SBIT is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BHDG charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности BHDG и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BHDG
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 9.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 8.03%
- 1 месяц
- 52.36%
- С начала года
- 57.69%
- 6 месяцев
- 57.19%
- 1 год
- 94.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHDG и SBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 0.95% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 41.61% |
Correlation
The correlation between BHDG and SBIT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHDG vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BHDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SBIT
Сравнение BHDG c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Bitcoin Tail ETF (BHDG) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHDG | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHDG и SBIT
Максимальная просадка BHDG за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHDG и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHDG | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -91.35% | +76.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -74.98% | +71.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -68.67% | +60.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BHDG и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHDG | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 88.71% | -60.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.77% | 97.45% | -69.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 97.45% | -69.68% |
Сравнение комиссий BHDG и SBIT
BHDG берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHDG и SBIT
BHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 2.98% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BHDG and SBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for BHDG.
SBIT has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for BHDG.
They also come from different issuers: Nicholas and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for BHDG and 0.95% for SBIT.
Подберите оптимальное распределение для BHDG и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор