PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BHCHX с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHCHX с IWY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BHCHX (Baron Health Care Fund) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both funds - BHCHX is a Health & Biotech Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Over the past 5 years, BHCHX returned 1.44%/yr vs 13.32%/yr for IWY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BHCHX charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности BHCHX и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Health Care Fund (BHCHX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHCHX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 1.08%.

BHCHX

1 день
0.23%
1 месяц
9.01%
6 месяцев
5.03%
С начала года
4.19%
1 год
26.10%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

IWY

1 день
-1.54%
1 месяц
-1.91%
6 месяцев
2.16%
С начала года
1.08%
1 год
11.18%
3 года*
19.92%
5 лет*
13.32%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHCHX и IWY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BHCHX
Baron Health Care Fund		4.19%10.28%1.55%6.42%-16.90%15.71%47.71%18.75%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		1.08%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%15.72%

Correlation

The correlation between BHCHX and IWY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г.

0.63

Over the past year, the correlation between BHCHX and IWY has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Health Care Fund

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с BHCHX:
BHCHX с FSHCXBHCHX с QQQBHCHX с SHSSXBHCHX с AHSAXBHCHX с GGHCXBHCHX с BREIXBHCHX с BFGFX
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с SPMOIWY с VONG

Доходность на риск

BHCHX vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHCHX
Ранг доходности на риск BHCHX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHCHX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHCHX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHCHX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHCHX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHCHX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHCHX c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Health Care Fund (BHCHX) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BHCHXIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.66

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.00

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

0.68

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

2.06

+1.92

BHCHX vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHCHX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHCHX и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BHCHX и IWY

Максимальная просадка BHCHX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHCHX и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHCHXIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-32.68%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-16.63%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-23.22%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-32.68%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-7.43%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-4.75%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

5.43%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BHCHX и IWY

Текущая волатильность для Baron Health Care Fund (BHCHX) составляет 5.17%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что BHCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHCHXIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.68%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

13.69%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

17.10%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

21.73%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

21.07%

-1.33%

Сравнение комиссий BHCHX и IWY

BHCHX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHCHX и IWY

BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHCHX
Baron Health Care Fund		0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%1.41%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.36%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы

BHCHX and IWY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (6.68%) compared to BHCHX (5.17%). In terms of maximum drawdown, BHCHX dropped -28.53% vs IWY's -32.68%.

BHCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHCHX и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор