PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BHCHX с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHCHX с FEGE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BHCHX (Baron Health Care Fund) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both funds - BHCHX is a Health & Biotech Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while FEGE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle. Over the past year, BHCHX returned 26.10% vs 24.33% for FEGE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BHCHX charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for FEGE.

Доходность

Сравнение доходности BHCHX и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Health Care Fund (BHCHX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHCHX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 7.81%.

BHCHX

1 день
0.23%
1 месяц
9.01%
6 месяцев
5.03%
С начала года
4.19%
1 год
26.10%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

FEGE

1 день
-0.72%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
2.53%
С начала года
7.81%
1 год
24.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHCHX и FEGE

2026 (YTD)20252024
BHCHX
Baron Health Care Fund		4.19%10.28%0.47%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		7.81%34.19%-1.43%

Correlation

The correlation between BHCHX and FEGE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.54

The correlation between BHCHX and FEGE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Health Care Fund

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с BHCHX:
BHCHX с FSHCXBHCHX с QQQBHCHX с SHSSXBHCHX с AHSAXBHCHX с GGHCXBHCHX с BREIXBHCHX с BFGFX
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с SGENXFEGE с FPAGFEGE с GLOFFEGE с VOOFEGE с KEATFEGE с FIVA

Доходность на риск

BHCHX vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHCHX
Ранг доходности на риск BHCHX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHCHX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHCHX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHCHX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHCHX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHCHX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHCHX c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Health Care Fund (BHCHX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BHCHXFEGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.92

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.58

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.23

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

7.14

-3.16

BHCHX vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHCHX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHCHX и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BHCHX и FEGE

Максимальная просадка BHCHX за все время составила -28.53%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHCHX и FEGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHCHXFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-11.13%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-10.96%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-3.59%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-1.88%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

3.41%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BHCHX и FEGE

Baron Health Care Fund (BHCHX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с First Eagle Global Equity ETF (FEGE) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что BHCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHCHXFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.32%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

10.38%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

12.74%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.51%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

14.51%

+5.23%

Сравнение комиссий BHCHX и FEGE

BHCHX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHCHX и FEGE

BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BHCHX
Baron Health Care Fund		0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%1.41%0.99%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.19%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BHCHX and FEGE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHCHX has higher volatility (5.17%) compared to FEGE (3.32%). In terms of maximum drawdown, BHCHX dropped -28.53% vs FEGE's -11.13%.

FEGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHCHX и FEGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор