Сравнение BHCHX с BARAX
BHCHX (Baron Health Care Fund) and BARAX (Baron Asset Fund) are both mutual funds - BHCHX is a Health & Biotech Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BARAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BHCHX returned 0.03%/yr vs 1.56%/yr for BARAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BHCHX charges 0.85%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.
Доходность
Сравнение доходности BHCHX и BARAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHCHX показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у BARAX с доходностью -4.46%.
BHCHX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -8.26%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
BARAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам BHCHX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHCHX Baron Health Care Fund | -6.92% | 10.28% | 1.55% | 6.42% | -16.90% | 15.71% | 47.71% | 18.75% |
BARAX Baron Asset Fund | -4.46% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 9.91% |
Correlation
The correlation between BHCHX and BARAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between BHCHX and BARAX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHCHX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
BHCHX
BARAX
Сравнение BHCHX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Health Care Fund (BHCHX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHCHX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.00 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -0.01 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHCHX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.00 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.08 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BHCHX и BARAX
Максимальная просадка BHCHX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHCHX и BARAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHCHX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.53% | -59.71% | +31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -10.75% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -17.82% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -37.53% | +9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -5.93% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -11.42% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 5.22% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHCHX и BARAX
Baron Health Care Fund (BHCHX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что BHCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHCHX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 3.34% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 10.80% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 14.76% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 19.46% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 19.79% | -0.05% |
Сравнение комиссий BHCHX и BARAX
BHCHX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHCHX и BARAX
BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.04% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
BHCHX Baron Health Care Fund | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BHCHX and BARAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHCHX has higher volatility (5.73%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BHCHX dropped -28.53% vs BARAX's -59.71%.
BHCHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHCHX и BARAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор