PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHBFX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHBFX с PSECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BHBFX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHBFX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		5.30%8.19%7.62%1.76%-5.50%22.82%6.34%25.17%-0.81%19.94%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, BHBFX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции BHBFX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 9.64% против 7.01% соответственно.

BHBFX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.54%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.23%
1 год
10.83%
3 года*
8.48%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.64%

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Income Fund

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с BHBFX:
BHBFX с KNGBHBFX с QQQBHBFX с GTFHXBHBFX с MBLAXBHBFX с MBOAXBHBFX с BVAOXBHBFX с MMDAX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с QRVLXPSECX с LOMAXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий BHBFX и PSECX

BHBFX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
BHBFX
Madison Dividend Income Fund

Доходность на риск

BHBFX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHBFX
Ранг доходности на риск BHBFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHBFX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHBFXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.63

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.00

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

4.41

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHBFX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHBFX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSECX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHBFX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHBFXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.22

Корреляция

Корреляция между BHBFX и PSECX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHBFX и PSECX

Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности PSECX в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		11.38%12.41%14.14%6.01%9.39%11.53%1.53%3.95%12.73%3.89%3.76%6.06%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок BHBFX и PSECX

Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

BHBFXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-31.13%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.36%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-18.47%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.34%

-31.13%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-6.09%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.90%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.10%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BHBFX и PSECX

Текущая волатильность для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) составляет 3.08%, в то время как у 1789 Growth and Income Fund (PSECX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что BHBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHBFXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.54%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

7.74%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

13.18%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

11.92%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

13.18%

+4.14%