Сравнение BHBFX с MINVX
BHBFX (Madison Dividend Income Fund) and MINVX (Madison Investors Fund) are both mutual funds - BHBFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Madison Funds, while MINVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Madison Funds. Over the past 10 years, BHBFX returned 9.89%/yr vs 12.90%/yr for MINVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.91% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BHBFX и MINVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHBFX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у MINVX с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции BHBFX уступали акциям MINVX по среднегодовой доходности: 9.89% против 12.90% соответственно.
BHBFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.89%
MINVX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам BHBFX и MINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 7.79% | 8.19% | 7.62% | 1.76% | -5.50% | 22.82% | 6.34% | 25.17% | -0.81% | 19.94% |
MINVX Madison Investors Fund | 5.28% | 3.30% | 16.38% | 26.12% | -13.18% | 22.70% | 14.48% | 30.48% | 0.64% | 22.53% |
Correlation
The correlation between BHBFX and MINVX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1986 г. | 0.91 |
The correlation between BHBFX and MINVX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHBFX vs. MINVX — Ранг доходности на риск
BHBFX
MINVX
Сравнение BHBFX c MINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Madison Investors Fund (MINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHBFX | MINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.76 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 2.29 | +3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHBFX и MINVX
Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки MINVX в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и MINVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHBFX | MINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -52.40% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -10.00% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -16.23% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.80% | -21.46% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.34% | -33.85% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.73% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -7.56% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.33% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHBFX и MINVX
Текущая волатильность для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) составляет 2.91%, в то время как у Madison Investors Fund (MINVX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что BHBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHBFX | MINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 4.55% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 10.32% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 13.64% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.37% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.01% | +0.32% |
Сравнение комиссий BHBFX и MINVX
И BHBFX, и MINVX имеют комиссию равную 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHBFX и MINVX
Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что больше доходности MINVX в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 11.64% | 12.41% | 14.14% | 6.01% | 9.39% | 11.53% | 1.53% | 3.95% | 12.73% | 3.89% | 3.76% | 6.06% |
MINVX Madison Investors Fund | 6.93% | 7.30% | 6.09% | 8.18% | 6.64% | 7.82% | 9.86% | 6.02% | 18.77% | 5.91% | 3.31% | 16.40% |
Часто задаваемые вопросы
BHBFX and MINVX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINVX has higher volatility (4.55%) compared to BHBFX (2.91%). In terms of maximum drawdown, BHBFX dropped -34.07% vs MINVX's -52.40%.
BHBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHBFX и MINVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор