Сравнение BHBFX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BHBFX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHBFX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 5.30% | 8.19% | 7.62% | 1.76% | -5.50% | 22.82% | 6.34% | 25.17% | -0.81% | 19.94% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BHBFX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции BHBFX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.35% соответственно.
BHBFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.64%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BHBFX и FBLEX
BHBFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
BHBFX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
BHBFX
FBLEX
Сравнение BHBFX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHBFX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.00 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.44 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 6.40 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHBFX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.00 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.76 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.70 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BHBFX и FBLEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHBFX и FBLEX
Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 11.38% | 12.41% | 14.14% | 6.01% | 9.39% | 11.53% | 1.53% | 3.95% | 12.73% | 3.89% | 3.76% | 6.06% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок BHBFX и FBLEX
Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHBFX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -39.73% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.55% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.80% | -19.00% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.34% | -39.73% | +7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -4.93% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -3.86% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.51% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHBFX и FBLEX
Текущая волатильность для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что BHBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHBFX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.24% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 8.05% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 15.24% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 14.81% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.40% | -0.08% |