Сравнение BGX с JAKRX
BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, BGX returned -3.71% vs 26.30% for JAKRX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 1.91%/yr for JAKRX.
Доходность
Сравнение доходности BGX и JAKRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у JAKRX с доходностью 13.86%.
BGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -5.15%
- 1 год
- -3.71%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.01%
JAKRX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGX и JAKRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -4.87% | 3.72% |
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 13.86% | 17.04% |
Correlation
The correlation between BGX and JAKRX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGX vs. JAKRX — Ранг доходности на риск
BGX
JAKRX
Сравнение BGX c JAKRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGX | JAKRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.74 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 5.29 | -5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 18.62 | -19.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 3.66 | -4.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 4.08 | -3.81 |
Просадки
Сравнение просадок BGX и JAKRX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки JAKRX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и JAKRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -5.16% | -42.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -5.16% | -7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | 0.00% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -0.79% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 1.46% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и JAKRX
Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 1.47%, в то время как у John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAKRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.55% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 5.92% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 7.47% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 7.32% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 7.32% | +10.21% |
Сравнение комиссий BGX и JAKRX
BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии JAKRX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и JAKRX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности JAKRX в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.09% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 7.12% | 8.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGX and JAKRX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAKRX has higher volatility (2.55%) compared to BGX (1.47%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs JAKRX's -5.16%.
JAKRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGX и JAKRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор