PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGX с BDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGX с BDMIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) and BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BGX returned 6.63%/yr vs 8.50%/yr for BDMIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BGX charges 1.46%/yr vs 1.57%/yr for BDMIX.

Доходность

Сравнение доходности BGX и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции BGX уступали акциям BDMIX по среднегодовой доходности: 6.63% против 8.50% соответственно.

BGX

1 день
0.28%
1 месяц
0.57%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.10%
1 год
-3.44%
3 года*
9.16%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.63%

BDMIX

1 день
-0.92%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.66%
1 год
21.39%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.63%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGX и BDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		-3.70%2.09%19.83%18.92%-20.57%17.54%-5.67%24.98%-4.19%7.28%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		11.04%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%12.85%

Correlation

The correlation between BGX and BDMIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Часто сравнивают с BGX:
BGX с BSLBGX с BIVIXBGX с BGBBGX с WTLSBGX с BXMIXBGX с ASILXBGX с BTPIX
Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с BDMAXBDMIX с CMNIXBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с VOO

Доходность на риск

BGX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGX
Ранг доходности на риск BGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGXBDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.95

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
4.29

-4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.55

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

6.55

-6.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

18.47

-19.03

BGX vs. BDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BDMIX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGX и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGX и BDMIX

Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и BDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGXBDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.40%

-11.89%

-35.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-3.24%

-9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-4.07%

-10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-5.99%

-19.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.40%

-9.44%

-37.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-1.94%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-2.67%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

1.15%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BGX и BDMIX

Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 0.98%, в то время как у BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGXBDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

3.08%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

4.96%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

7.19%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

6.60%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

5.85%

+11.67%

Сравнение комиссий BGX и BDMIX

BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGX и BDMIX

Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности BDMIX в 8.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		8.05%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%
BGX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund		9.03%8.87%9.89%11.71%8.15%7.01%8.76%9.35%11.74%7.12%9.01%8.72%

Часто задаваемые вопросы

BGX and BDMIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDMIX has higher volatility (3.08%) compared to BGX (0.98%). In terms of maximum drawdown, BGX dropped -47.40% vs BDMIX's -11.89%.

BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGX и BDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор