Сравнение BGX с BDMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX).
BGX - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. BDMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BGX и BDMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGX и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -5.38% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 4.32% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BGX показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 4.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGX имеют среднегодовую доходность 7.10%, а акции BDMIX немного впереди с 7.29%.
BGX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -3.71%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 7.10%
BDMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGX и BDMIX
BGX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.
Доходность на риск
BGX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
BGX
BDMIX
Сравнение BGX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGX | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 2.55 | -2.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 3.73 | -4.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.48 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 5.14 | -5.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 14.25 | -15.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.55 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.76 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.27 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.15 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между BGX и BDMIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGX и BDMIX
Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности BDMIX в 8.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.32% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 8.56% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок BGX и BDMIX
Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и BDMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.40% | -11.89% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -3.60% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -7.45% | -18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.40% | -9.44% | -37.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -0.13% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -2.71% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 1.30% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGX и BDMIX
Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что BGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 1.72% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 4.78% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 6.93% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 6.51% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 5.77% | +11.78% |