PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGVIX с EPSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGVIX с EPSYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGVIX (Brandes Global Equity Fund) and EPSYX (MainStay Epoch Global Equity Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BGVIX returned 11.30%/yr vs 10.38%/yr for EPSYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BGVIX charges 1.00%/yr vs 0.84%/yr for EPSYX.

Доходность

Сравнение доходности BGVIX и EPSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGVIX показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у EPSYX с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции BGVIX превзошли акции EPSYX по среднегодовой доходности: 11.30% против 10.38% соответственно.

BGVIX

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.03%
С начала года
3.10%
6 месяцев
5.76%
1 год
22.92%
3 года*
21.24%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.30%

EPSYX

1 день
-0.68%
1 месяц
5.91%
С начала года
18.97%
6 месяцев
19.85%
1 год
33.53%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.83%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGVIX и EPSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGVIX
Brandes Global Equity Fund		3.10%33.72%12.53%21.71%-5.97%21.20%1.97%17.38%-10.39%16.23%
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		18.97%22.09%15.38%12.50%-5.37%17.40%-1.38%23.19%-9.23%16.31%

Correlation

The correlation between BGVIX and EPSYX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2008 г.

0.88

The correlation between BGVIX and EPSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Global Equity Fund

MainStay Epoch Global Equity Yield Fund

Часто сравнивают с BGVIX:
BGVIX с SPYBGVIX с GLIFXBGVIX с BISMXBGVIX с BSCMXBGVIX с BIIEXBGVIX с BISAXBGVIX с BCPIX
Часто сравнивают с EPSYX:
EPSYX с EPASXEPSYX с GQRIXEPSYX с EPLCXEPSYX с MKHCXEPSYX с CRARXEPSYX с MSOAXEPSYX с MGDIX

Доходность на риск

BGVIX vs. EPSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGVIX
Ранг доходности на риск BGVIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGVIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGVIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGVIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGVIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGVIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EPSYX
Ранг доходности на риск EPSYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSYX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGVIX c EPSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGVIXEPSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.31

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
4.54

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.73

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

18.72

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGVIX vs. EPSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGVIX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа EPSYX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGVIX и EPSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGVIXEPSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.31

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.99

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BGVIX и EPSYX

Максимальная просадка BGVIX за все время составила -41.16%, что меньше максимальной просадки EPSYX в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGVIX и EPSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGVIXEPSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.16%

-48.92%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-7.22%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.22%

-12.95%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-18.92%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-36.35%

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.68%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-6.90%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.82%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BGVIX и EPSYX

Brandes Global Equity Fund (BGVIX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) имеют волатильность 3.38% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGVIXEPSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.38%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

7.97%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

10.31%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

13.08%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

14.89%

+2.54%

Сравнение комиссий BGVIX и EPSYX

BGVIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EPSYX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGVIX и EPSYX

Дивидендная доходность BGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.03%, что больше доходности EPSYX в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGVIX
Brandes Global Equity Fund		12.03%12.41%9.13%4.80%3.31%6.00%2.98%2.46%6.99%4.02%2.07%8.51%
EPSYX
MainStay Epoch Global Equity Yield Fund		6.68%8.24%10.13%2.71%2.64%2.66%2.74%6.87%9.87%2.24%3.18%9.65%

Часто задаваемые вопросы

BGVIX and EPSYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSYX has higher volatility (3.38%) compared to BGVIX (3.38%). In terms of maximum drawdown, BGVIX dropped -41.16% vs EPSYX's -48.92%.

EPSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGVIX и EPSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор