Сравнение BGSIX с SCMIX
BGSIX (BlackRock Technology Opportunities Institutional) and SCMIX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, BGSIX returned 26.24%/yr vs 28.59%/yr for SCMIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BGSIX charges 0.93%/yr vs 0.89%/yr for SCMIX.
Доходность
Сравнение доходности BGSIX и SCMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGSIX показывает доходность 43.72%, что значительно ниже, чем у SCMIX с доходностью 59.42%. За последние 10 лет акции BGSIX уступали акциям SCMIX по среднегодовой доходности: 26.24% против 28.59% соответственно.
BGSIX
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 43.72%
- 6 месяцев
- 43.28%
- 1 год
- 67.49%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 26.24%
SCMIX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 59.42%
- 6 месяцев
- 57.39%
- 1 год
- 122.57%
- 3 года*
- 46.22%
- 5 лет*
- 26.98%
- 10 лет*
- 28.59%
Сравнение доходности по годам BGSIX и SCMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 43.72% | 19.92% | 40.31% | 49.49% | -42.99% | 8.45% | 86.73% | 44.23% | 2.24% | 49.89% |
SCMIX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class | 59.42% | 37.73% | 27.06% | 44.68% | -30.96% | 39.37% | 44.85% | 54.60% | -7.81% | 34.46% |
Correlation
The correlation between BGSIX and SCMIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | 0.90 |
The correlation between BGSIX and SCMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGSIX vs. SCMIX — Ранг доходности на риск
BGSIX
SCMIX
Сравнение BGSIX c SCMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGSIX | SCMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.63 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 9.88 | -6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 36.18 | -25.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGSIX и SCMIX
Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что больше максимальной просадки SCMIX в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и SCMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGSIX | SCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.48% | -50.85% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.42% | -12.32% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -29.08% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -37.18% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.11% | -37.18% | -11.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -9.40% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 3.36% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSIX и SCMIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGSIX | SCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 11.52% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 21.80% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 27.71% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 26.55% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 26.30% | -0.11% |
Сравнение комиссий BGSIX и SCMIX
BGSIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SCMIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSIX и SCMIX
Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности SCMIX в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSIX BlackRock Technology Opportunities Institutional | 8.46% | 12.16% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 7.12% | 4.47% | 1.39% | 1.15% | 7.72% | 1.10% | 0.00% |
SCMIX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class | 4.98% | 7.93% | 12.11% | 4.52% | 8.08% | 10.45% | 9.38% | 10.47% | 11.30% | 10.48% | 7.88% | 10.40% |
Часто задаваемые вопросы
BGSIX and SCMIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGSIX has higher volatility (14.42%) compared to SCMIX (11.52%). In terms of maximum drawdown, BGSIX dropped -73.48% vs SCMIX's -50.85%.
SCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGSIX и SCMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор