PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGSIX с ICTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGSIX с ICTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX).

BGSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. ICTEX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BGSIX и ICTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGSIX и ICTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional		-6.23%19.92%40.31%49.49%-42.99%8.45%86.73%44.23%2.24%49.89%
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		-0.65%17.55%20.45%13.59%-19.38%17.62%33.94%43.72%-11.19%32.52%

Доходность по периодам

С начала года, BGSIX показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у ICTEX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции BGSIX превзошли акции ICTEX по среднегодовой доходности: 21.01% против 14.09% соответственно.

BGSIX

1 день
4.79%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-7.87%
1 год
27.72%
3 года*
25.26%
5 лет*
7.83%
10 лет*
21.01%

ICTEX

1 день
4.08%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.92%
1 год
30.36%
3 года*
16.02%
5 лет*
7.26%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Technology Opportunities Institutional

ICON Health and Information Technology Fund

Часто сравнивают с BGSIX:
BGSIX с QQQBGSIX с VUGBGSIX с VGTBGSIX с XLKBGSIX с VITAXBGSIX с SWPPXBGSIX с FSPTX
Часто сравнивают с ICTEX:
ICTEX с FSELXICTEX с GTTIXICTEX с CCOYXICTEX с ICFSXICTEX с FDCPXICTEX с CMTFXICTEX с IOLZX

Сравнение комиссий BGSIX и ICTEX

BGSIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ICTEX в 1.26%.

ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund
BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional

Доходность на риск

BGSIX vs. ICTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGSIX
Ранг доходности на риск BGSIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ICTEX
Ранг доходности на риск ICTEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICTEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICTEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICTEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICTEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICTEX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGSIX c ICTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGSIXICTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.95

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.27

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

8.43

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGSIX vs. ICTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGSIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICTEX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSIX и ICTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGSIXICTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.33

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.67

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.24

+0.16

Корреляция

Корреляция между BGSIX и ICTEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSIX и ICTEX

Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.96%, что меньше доходности ICTEX в 20.89%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional		12.96%12.16%7.82%0.00%0.00%7.12%4.47%1.39%1.15%7.72%1.10%
ICTEX
ICON Health and Information Technology Fund		20.89%20.75%11.36%12.46%18.84%16.62%3.45%4.32%16.94%24.94%21.88%

Просадки

Сравнение просадок BGSIX и ICTEX

Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, что меньше максимальной просадки ICTEX в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и ICTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGSIXICTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.48%

-81.85%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.42%

-13.58%

-4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.11%

-26.67%

-22.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.11%

-35.08%

-14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.51%

-10.05%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-37.04%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

3.66%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BGSIX и ICTEX

BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с ICON Health and Information Technology Fund (ICTEX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGSIXICTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

7.75%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

15.21%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.46%

23.36%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

19.40%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

21.21%

+4.39%