PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGSIX с ALTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGSIX с ALTEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BGSIX (BlackRock Technology Opportunities Institutional) and ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, BGSIX returned 26.12%/yr vs 14.28%/yr for ALTEX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGSIX charges 0.93%/yr vs 1.98%/yr for ALTEX.

Доходность

Сравнение доходности BGSIX и ALTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGSIX показывает доходность 44.14%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 66.80%. За последние 10 лет акции BGSIX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 26.12% против 14.28% соответственно.

BGSIX

1 день
1.14%
1 месяц
21.29%
С начала года
44.14%
6 месяцев
42.37%
1 год
69.04%
3 года*
40.81%
5 лет*
18.06%
10 лет*
26.12%

ALTEX

1 день
6.08%
1 месяц
7.97%
С начала года
66.80%
6 месяцев
37.64%
1 год
87.90%
3 года*
15.23%
5 лет*
5.82%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGSIX и ALTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional		44.14%19.92%40.31%49.49%-42.99%8.45%86.73%44.23%2.24%49.89%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		66.80%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%

Correlation

The correlation between BGSIX and ALTEX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2007 г.

0.71

The correlation between BGSIX and ALTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Technology Opportunities Institutional

Firsthand Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с BGSIX:
BGSIX с QQQBGSIX с VUGBGSIX с VGTBGSIX с VITAXBGSIX с XLKBGSIX с FSPTXBGSIX с VIGAX
Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с FSPTXALTEX с ARKVXALTEX с WIREXALTEX с FELIXALTEX с STKALTEX с CCOYXALTEX с PRGTX

Доходность на риск

BGSIX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGSIX
Ранг доходности на риск BGSIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGSIX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGSIXALTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.44

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.66

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.37

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

8.88

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGSIX vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGSIX на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTEX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSIX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGSIXALTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.44

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.09

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.28

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.09

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BGSIX и ALTEX

Максимальная просадка BGSIX за все время составила -73.48%, примерно равная максимальной просадке ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSIX и ALTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGSIXALTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.48%

-75.48%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.42%

-28.91%

+10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-68.78%

+41.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.11%

-75.48%

+26.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.11%

-75.48%

+26.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-37.26%

+11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

10.75%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BGSIX и ALTEX

Текущая волатильность для BlackRock Technology Opportunities Institutional (BGSIX) составляет 9.07%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что BGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGSIXALTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

12.96%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

33.09%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

39.96%

-15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

68.12%

-40.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

51.36%

-25.48%

Сравнение комиссий BGSIX и ALTEX

BGSIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSIX и ALTEX

Дивидендная доходность BGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%0.00%
BGSIX
BlackRock Technology Opportunities Institutional		8.43%12.16%7.82%0.00%0.00%7.12%4.47%1.39%1.15%7.72%1.10%

Часто задаваемые вопросы

BGSIX and ALTEX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTEX has higher volatility (12.96%) compared to BGSIX (9.07%). In terms of maximum drawdown, BGSIX dropped -73.48% vs ALTEX's -75.48%.

BGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGSIX и ALTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор