PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGSAX с VTCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGSAX с VTCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX).

BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. VTCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BGSAX и VTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGSAX и VTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		-6.28%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%43.84%2.03%49.45%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-6.81%26.27%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, BGSAX показывает доходность -6.28%, что значительно выше, чем у VTCAX с доходностью -6.81%. За последние 10 лет акции BGSAX превзошли акции VTCAX по среднегодовой доходности: 20.75% против 8.47% соответственно.

BGSAX

1 день
4.78%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
-7.98%
1 год
27.41%
3 года*
25.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
20.75%

VTCAX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-2.56%
1 год
21.66%
3 года*
24.36%
5 лет*
7.48%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с VUG
Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с FSPGXVTCAX с VONG

Сравнение комиссий BGSAX и VTCAX

BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTCAX в 0.10%.

BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BGSAX vs. VTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGSAX c VTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGSAXVTCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.11

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.73

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.69

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

6.26

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGSAX vs. VTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGSAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCAX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSAX и VTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGSAXVTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.40

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Корреляция

Корреляция между BGSAX и VTCAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSAX и VTCAX

Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности VTCAX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		14.46%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%0.00%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.05%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%

Просадки

Сравнение просадок BGSAX и VTCAX

Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки VTCAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и VTCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGSAXVTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.75%

-57.11%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-13.56%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.22%

-46.58%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.22%

-46.58%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-9.98%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.53%

-11.96%

-14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

3.66%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BGSAX и VTCAX

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGSAXVTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

6.41%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

11.72%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.44%

20.35%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

21.28%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

20.98%

+4.62%