PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGSAX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGSAX с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BGSAX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGSAX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		-6.28%19.63%40.56%49.09%-43.13%6.05%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, BGSAX показывает доходность -6.28%, что значительно выше, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

BGSAX

1 день
4.78%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
-7.98%
1 год
27.41%
3 года*
25.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
20.75%

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с VUG
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с WIREXTOWTX с CCOYXTOWTX с FSELXTOWTX с FSPTXTOWTX с FDCPXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHX

Сравнение комиссий BGSAX и TOWTX

BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.

BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A
TOWTX
Towpath Technology Fund

Доходность на риск

BGSAX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGSAX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGSAXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.35

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.63

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.57

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

1.80

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGSAX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGSAX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSAX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGSAXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.35

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.00

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.00

+0.38

Корреляция

Корреляция между BGSAX и TOWTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSAX и TOWTX

Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности TOWTX в 1.84%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		14.46%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGSAX и TOWTX

Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGSAXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.75%

-98.79%

+25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-11.62%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.22%

-98.79%

+49.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-98.57%

+83.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.53%

-26.24%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

3.65%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BGSAX и TOWTX

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGSAXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

4.83%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

11.33%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.44%

18.38%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

3,101.36%

-3,073.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

3,034.51%

-3,008.91%