PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGSAX с ALTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGSAX с ALTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX).

BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BGSAX и ALTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGSAX и ALTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		-6.28%19.63%40.56%49.09%-43.13%8.19%86.27%43.84%2.03%49.45%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%

Доходность по периодам

С начала года, BGSAX показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции BGSAX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 20.75% против 9.51% соответственно.

BGSAX

1 день
4.78%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
-7.98%
1 год
27.41%
3 года*
25.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
20.75%

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Firsthand Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с BGSAX:
BGSAX с VGTBGSAX с QQQBGSAX с VOOBGSAX с SFLNXBGSAX с FBGRXBGSAX с FSELXBGSAX с VUG
Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FELIXALTEX с FSPTXALTEX с STKALTEX с FATIXALTEX с FDCPX

Сравнение комиссий BGSAX и ALTEX

BGSAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Доходность на риск

BGSAX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGSAX
Ранг доходности на риск BGSAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGSAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGSAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGSAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGSAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGSAX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGSAXALTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.72

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

7.30

-5.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

19.36

-15.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGSAX vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGSAX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTEX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSAX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGSAXALTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.33

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.05

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.19

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.04

+0.34

Корреляция

Корреляция между BGSAX и ALTEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSAX и ALTEX

Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BGSAX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A		14.46%13.55%8.68%0.00%0.00%7.66%4.86%1.50%1.24%8.01%1.17%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGSAX и ALTEX

Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, примерно равная максимальной просадке ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и ALTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGSAXALTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.75%

-75.48%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-28.91%

+10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.22%

-75.48%

+26.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.22%

-75.48%

+26.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-23.70%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.53%

-37.54%

+11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

10.91%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BGSAX и ALTEX

Текущая волатильность для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) составляет 10.93%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGSAXALTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

12.87%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

33.37%

-14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.44%

39.02%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

67.79%

-40.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

51.10%

-25.50%