PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGNMX с DFFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGNMX с DFFGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGNMX (American Century Ginnie Mae Fund) and DFFGX (DFA Short-Term Government Portfolio) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, BGNMX returned 0.87%/yr vs 1.23%/yr for DFFGX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGNMX charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for DFFGX.

Доходность

Сравнение доходности BGNMX и DFFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGNMX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции BGNMX уступали акциям DFFGX по среднегодовой доходности: 0.87% против 1.23% соответственно.

BGNMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.53%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
0.87%

DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.72%
1 год
2.69%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGNMX и DFFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		0.62%7.43%0.52%4.72%-12.06%-1.79%3.73%6.17%0.44%1.22%
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio		1.38%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%

Correlation

The correlation between BGNMX and DFFGX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1987 г.

0.51

Over the past year, the correlation between BGNMX and DFFGX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ginnie Mae Fund

DFA Short-Term Government Portfolio

Часто сравнивают с BGNMX:
BGNMX с HLGAXBGNMX с FBLTXBGNMX с TWEIXBGNMX с PDMIXBGNMX с VFIJXBGNMX с DPIGXBGNMX с NEFLX
Часто сравнивают с DFFGX:
DFFGX с JPIEDFFGX с PRGMXDFFGX с FEUGXDFFGX с RFBAXDFFGX с OGVCXDFFGX с HLGAXDFFGX с MDSIX

Доходность на риск

BGNMX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGNMX
Ранг доходности на риск BGNMX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGNMX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGNMX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGNMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGNMX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGNMXDFFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.33

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.70

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

2.73

-1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.83

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

10.57

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGNMX vs. DFFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGNMX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа DFFGX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGNMX и DFFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGNMXDFFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.33

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.99

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.21

+0.74

Просадки

Сравнение просадок BGNMX и DFFGX

Максимальная просадка BGNMX за все время составила -18.46%, что больше максимальной просадки DFFGX в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGNMX и DFFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGNMXDFFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.46%

-6.49%

-11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-1.00%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-1.19%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-6.49%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.46%

-6.49%

-11.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.10%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-0.77%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.27%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BGNMX и DFFGX

American Century Ginnie Mae Fund (BGNMX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что BGNMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGNMXDFFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.35%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

0.52%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

1.21%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

1.84%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

1.56%

+3.28%

Сравнение комиссий BGNMX и DFFGX

BGNMX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGNMX и DFFGX

Дивидендная доходность BGNMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFFGX в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGNMX
American Century Ginnie Mae Fund		3.94%3.86%3.70%3.21%1.90%1.64%2.16%2.68%2.65%2.37%2.37%2.37%
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio		2.84%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%

Часто задаваемые вопросы

BGNMX and DFFGX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGNMX has higher volatility (1.60%) compared to DFFGX (0.35%). In terms of maximum drawdown, BGNMX dropped -18.46% vs DFFGX's -6.49%.

DFFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGNMX и DFFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор