Сравнение BGN.MI с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banca Generali S.p.A. (BGN.MI) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Доходность
Сравнение доходности BGN.MI и GS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGN.MI и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGN.MI Banca Generali S.p.A. | -7.32% | 34.18% | 41.37% | 11.06% | -12.77% | 52.19% | 0.97% | 68.31% | -31.17% | 27.21% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.49% | 38.05% | 62.07% | 12.43% | -2.16% | 58.65% | 7.77% | 43.65% | -30.40% | -5.51% |
Разные валюты инструментов
BGN.MI торгуется в EUR, в то время как GS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BGN.MI показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции BGN.MI уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 13.62% против 20.83% соответственно.
BGN.MI
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 27.72%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 13.62%
GS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 46.83%
- 3 года*
- 39.04%
- 5 лет*
- 24.84%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGN.MI vs. GS — Ранг доходности на риск
BGN.MI
GS
Сравнение BGN.MI c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banca Generali S.p.A. (BGN.MI) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGN.MI | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.39 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.87 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.67 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 7.48 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGN.MI | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.39 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BGN.MI и GS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGN.MI и GS
Дивидендная доходность BGN.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности GS в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGN.MI Banca Generali S.p.A. | 5.34% | 4.81% | 4.90% | 5.35% | 5.46% | 6.97% | 5.69% | 4.32% | 6.89% | 3.86% | 5.30% | 3.36% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.80% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок BGN.MI и GS
Максимальная просадка BGN.MI за все время составила -82.74%, что больше максимальной просадки GS в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGN.MI и GS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGN.MI | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.74% | -78.84% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -19.42% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.31% | -32.84% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.91% | -48.75% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -11.10% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -22.74% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | 6.17% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGN.MI и GS
Текущая волатильность для Banca Generali S.p.A. (BGN.MI) составляет 6.84%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что BGN.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGN.MI | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 8.52% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 21.83% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.23% | 33.84% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 27.50% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 30.06% | -1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGN.MI и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banca Generali S.p.A. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности