Сравнение BGN.MI с AZM.MI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banca Generali S.p.A. (BGN.MI) и Azimut Holding S.p.A (AZM.MI).
Доходность
Сравнение доходности BGN.MI и AZM.MI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGN.MI и AZM.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGN.MI Banca Generali S.p.A. | -7.32% | 34.18% | 41.37% | 11.06% | -12.77% | 52.19% | 0.97% | 68.31% | -31.17% | 27.21% |
AZM.MI Azimut Holding S.p.A | -6.41% | 59.18% | 5.49% | 20.61% | -9.38% | 45.88% | -10.48% | 144.23% | -32.60% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BGN.MI показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у AZM.MI с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции BGN.MI превзошли акции AZM.MI по среднегодовой доходности: 13.62% против 12.50% соответственно.
BGN.MI
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 27.72%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 13.62%
AZM.MI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 38.15%
- 3 года*
- 26.32%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGN.MI vs. AZM.MI — Ранг доходности на риск
BGN.MI
AZM.MI
Сравнение BGN.MI c AZM.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banca Generali S.p.A. (BGN.MI) и Azimut Holding S.p.A (AZM.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGN.MI | AZM.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.25 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.65 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.16 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 7.08 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGN.MI | AZM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.25 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BGN.MI и AZM.MI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGN.MI и AZM.MI
Дивидендная доходность BGN.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности AZM.MI в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGN.MI Banca Generali S.p.A. | 5.34% | 4.81% | 4.90% | 5.35% | 5.46% | 6.97% | 5.69% | 4.32% | 6.89% | 3.86% | 5.30% | 3.36% |
AZM.MI Azimut Holding S.p.A | 5.23% | 4.90% | 4.23% | 5.50% | 6.21% | 4.05% | 5.63% | 5.64% | 11.07% | 6.26% | 9.46% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок BGN.MI и AZM.MI
Максимальная просадка BGN.MI за все время составила -82.74%, что больше максимальной просадки AZM.MI в -77.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGN.MI и AZM.MI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGN.MI | AZM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.74% | -77.83% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -17.67% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.31% | -44.64% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.91% | -55.91% | +7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -10.18% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -23.70% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | 5.39% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGN.MI и AZM.MI
Текущая волатильность для Banca Generali S.p.A. (BGN.MI) составляет 6.84%, в то время как у Azimut Holding S.p.A (AZM.MI) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что BGN.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZM.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGN.MI | AZM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 9.47% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 20.59% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.23% | 30.60% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 26.77% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 31.31% | -2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BGN.MI и AZM.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banca Generali S.p.A. и Azimut Holding S.p.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности