Сравнение BGLTX с SGSCX
BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BGLTX returned 14.94%/yr vs 8.29%/yr for SGSCX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGLTX charges 0.73%/yr vs 1.12%/yr for SGSCX.
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и SGSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLTX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у SGSCX с доходностью 19.03%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции SGSCX по среднегодовой доходности: 14.94% против 8.29% соответственно.
BGLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -7.20%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 14.94%
SGSCX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 41.59%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам BGLTX и SGSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 19.03% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -21.96% | 19.80% |
Correlation
The correlation between BGLTX and SGSCX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between BGLTX and SGSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLTX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск
BGLTX
SGSCX
Сравнение BGLTX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLTX | SGSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.47 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.41 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 16.77 | -17.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLTX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.74 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.40 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и SGSCX
Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки SGSCX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и SGSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLTX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -62.26% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -9.54% | -16.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -22.37% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -33.72% | -36.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -45.98% | -24.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -2.30% | -16.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -14.12% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 2.50% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и SGSCX
Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) составляет 3.60%, в то время как у DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLTX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.10% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 11.59% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 15.34% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.82% | 18.88% | +48.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 19.53% | +31.51% |
Сравнение комиссий BGLTX и SGSCX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SGSCX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и SGSCX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 8.71% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
Часто задаваемые вопросы
BGLTX and SGSCX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGSCX has higher volatility (5.10%) compared to BGLTX (3.60%). In terms of maximum drawdown, BGLTX dropped -70.17% vs SGSCX's -62.26%.
SGSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLTX и SGSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор