Сравнение BGLTX с SGMAX
BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, BGLTX returned -1.29%/yr vs 10.43%/yr for SGMAX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BGLTX charges 0.73%/yr vs 0.25%/yr for SGMAX.
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и SGMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLTX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у SGMAX с доходностью 7.64%.
BGLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -12.49%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 14.94%
SGMAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGLTX и SGMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
SGMAX SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund | 7.64% | 17.93% | 15.18% | 8.86% | -3.41% | 18.94% | -2.71% | 20.58% | -4.41% | 17.10% |
Correlation
The correlation between BGLTX and SGMAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLTX vs. SGMAX — Ранг доходности на риск
BGLTX
SGMAX
Сравнение BGLTX c SGMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLTX | SGMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.72 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 10.60 | -11.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и SGMAX
Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки SGMAX в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и SGMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLTX | SGMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -31.27% | -38.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -5.88% | -19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -11.57% | -15.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -22.11% | -48.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -1.84% | -16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -4.79% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 1.51% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и SGMAX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLTX | SGMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 1.98% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 5.68% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 7.68% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.82% | 13.76% | +54.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 14.18% | +36.86% |
Сравнение комиссий BGLTX и SGMAX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SGMAX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и SGMAX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% |
SGMAX SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund | 13.51% | 14.55% | 12.63% | 6.40% | 11.12% | 15.38% | 2.06% | 4.81% | 7.86% | 4.45% |
Часто задаваемые вопросы
BGLTX and SGMAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGLTX has higher volatility (3.60%) compared to SGMAX (1.98%). In terms of maximum drawdown, BGLTX dropped -70.17% vs SGMAX's -31.27%.
SGMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLTX и SGMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор