PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLTX с GQRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGLTX с GQRPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, BGLTX returned -1.29%/yr vs 9.27%/yr for GQRPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGLTX charges 0.73%/yr vs 0.97%/yr for GQRPX.

Доходность

Сравнение доходности BGLTX и GQRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGLTX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у GQRPX с доходностью 6.39%.

BGLTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-7.20%
3 года*
12.32%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
14.94%

GQRPX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.39%
6 месяцев
7.28%
1 год
7.34%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGLTX и GQRPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		-11.38%16.38%25.03%36.61%-46.09%2.47%102.05%14.17%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.39%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%

Correlation

The correlation between BGLTX and GQRPX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.56

The correlation between BGLTX and GQRPX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Часто сравнивают с BGLTX:
BGLTX с MOATBGLTX с SPYBGLTX с IVVBGLTX с LVHIBGLTX с BGITXBGLTX с QQQBGLTX с BTLSX
Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с FCNTXGQRPX с GQETX

Доходность на риск

BGLTX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLTX
Ранг доходности на риск BGLTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLTX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLTXGQRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.73

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
1.10

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.23

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

2.54

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLTX vs. GQRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLTX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа GQRPX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLTX и GQRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLTXGQRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.73

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.63

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.69

-0.41

Просадки

Сравнение просадок BGLTX и GQRPX

Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и GQRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGLTXGQRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.17%

-28.88%

-41.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-5.37%

-20.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-16.49%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.17%

-20.39%

-49.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.45%

-4.60%

-13.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-4.96%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.25%

2.60%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLTX и GQRPX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGLTXGQRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.90%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

6.97%

+8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

9.09%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.82%

14.70%

+53.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.04%

17.27%

+33.77%

Сравнение комиссий BGLTX и GQRPX

BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GQRPX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLTX и GQRPX

BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BGLTX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%5.15%8.39%0.15%10.07%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.14%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGLTX and GQRPX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGLTX has higher volatility (3.60%) compared to GQRPX (2.90%). In terms of maximum drawdown, BGLTX dropped -70.17% vs GQRPX's -28.88%.

GQRPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGLTX и GQRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор