Сравнение BGLTX с EPSYX
BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and EPSYX (MainStay Epoch Global Equity Yield Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BGLTX returned 14.94%/yr vs 10.38%/yr for EPSYX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGLTX charges 0.73%/yr vs 0.84%/yr for EPSYX.
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и EPSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLTX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у EPSYX с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции EPSYX по среднегодовой доходности: 14.94% против 10.38% соответственно.
BGLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -7.20%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 14.94%
EPSYX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 33.53%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам BGLTX и EPSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 18.97% | 22.09% | 15.38% | 12.50% | -5.37% | 17.40% | -1.38% | 23.19% | -9.23% | 16.31% |
Correlation
The correlation between BGLTX and EPSYX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.54 |
The correlation between BGLTX and EPSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLTX vs. EPSYX — Ранг доходности на риск
BGLTX
EPSYX
Сравнение BGLTX c EPSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLTX | EPSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.60 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.73 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 18.72 | -19.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLTX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 3.31 | -3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.99 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.70 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и EPSYX
Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки EPSYX в -48.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и EPSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLTX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -48.92% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -7.22% | -18.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -12.95% | -14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -18.92% | -51.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -36.35% | -33.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -0.68% | -17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -6.90% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 1.82% | +9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и EPSYX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с MainStay Epoch Global Equity Yield Fund (EPSYX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLTX | EPSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.38% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 7.97% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 10.31% | +10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.82% | 13.08% | +54.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 14.89% | +36.15% |
Сравнение комиссий BGLTX и EPSYX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EPSYX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и EPSYX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPSYX MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 6.68% | 8.24% | 10.13% | 2.71% | 2.64% | 2.66% | 2.74% | 6.87% | 9.87% | 2.24% | 3.18% | 9.65% |
Часто задаваемые вопросы
BGLTX and EPSYX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGLTX has higher volatility (3.60%) compared to EPSYX (3.38%). In terms of maximum drawdown, BGLTX dropped -70.17% vs EPSYX's -48.92%.
EPSYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLTX и EPSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор