PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

BGLD и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и ZOCT

2026 (YTD)20252024
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%0.41%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с ZAPRZOCT с MMAXZOCT с ZJUNZOCT с AIOOZOCT с ZMAYZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий BGLD и ZOCT

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ZOCT в 0.79%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

BGLD vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.03

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.99

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.43

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

15.10

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZOCT равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLD и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.03

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.44

-0.33

Корреляция

Корреляция между BGLD и ZOCT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и ZOCT

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как ZOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и ZOCT

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-3.18%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-1.91%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-0.77%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-0.37%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.43%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и ZOCT

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

1.07%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

1.70%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

3.20%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

3.14%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

3.14%

+6.74%