Сравнение BGLD с ZMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).
BGLD и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BGLD и ZMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGLD и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 1.46% | 14.80% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.71% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у ZMAY с доходностью 0.71%.
BGLD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGLD и ZMAY
BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ZMAY в 0.79%.
Доходность на риск
BGLD vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
BGLD
ZMAY
Сравнение BGLD c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLD | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLD | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 3.96 | -2.85 |
Корреляция
Корреляция между BGLD и ZMAY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и ZMAY
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как ZMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 43.68% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGLD и ZMAY
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и ZMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGLD | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -0.39% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | 0.00% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -0.05% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и ZMAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGLD | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 1.50% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.89% | 1.50% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.88% | 1.50% | +8.38% |