Сравнение BGIG с BASV
BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) and BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGIG charges 0.45%/yr vs 0.71%/yr for BASV.
Доходность
Сравнение доходности BGIG и BASV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGIG показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у BASV с доходностью 8.38%.
BGIG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BASV
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGIG и BASV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 10.33% | 8.79% |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 8.38% | 10.32% |
Correlation
The correlation between BGIG and BASV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGIG vs. BASV — Ранг доходности на риск
BGIG
BASV
Сравнение BGIG c BASV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGIG | BASV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGIG | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BGIG и BASV
Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки BASV в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и BASV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGIG | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -9.43% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -1.72% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGIG и BASV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGIG | BASV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.99% | 13.60% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 13.60% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 13.60% | -1.66% |
Сравнение комиссий BGIG и BASV
BGIG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BASV в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGIG и BASV
Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности BASV в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.38% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.74% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
BGIG and BASV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.38% for BASV.
They also come from different issuers: Bahl & Gaynor and Brown Advisory. Their fees differ too: 0.45% for BGIG and 0.71% for BASV.
Подберите оптимальное распределение для BGIG и BASV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор