Сравнение BGIA с IFLO
BGIA (Baillie Gifford International Alpha ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGIA charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.
Доходность
Сравнение доходности BGIA и IFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGIA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -3.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFLO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 18.73%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGIA и IFLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF | -3.44% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | -1.16% |
Correlation
The correlation between BGIA and IFLO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGIA vs. IFLO — Ранг доходности на риск
BGIA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFLO
Сравнение BGIA c IFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha ETF (BGIA) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGIA | IFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGIA и IFLO
Максимальная просадка BGIA за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIA и IFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGIA | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.88% | -6.44% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -1.89% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -1.30% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGIA и IFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGIA | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 14.55% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 14.51% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 14.51% | +8.62% |
Сравнение комиссий BGIA и IFLO
BGIA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGIA и IFLO
BGIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF | 0.00% | 0.00% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.57% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BGIA and IFLO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for BGIA.
IFLO has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for BGIA.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and VictoryShares. Their fees differ too: 0.59% for BGIA and 0.56% for IFLO.
Подберите оптимальное распределение для BGIA и IFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор