PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGHSX с CPMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGHSX с CPMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).

BGHSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BGHSX и CPMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGHSX и CPMPX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		-1.56%5.55%9.90%13.21%-10.23%1.12%
CPMPX
Changing Parameters Fund		0.09%6.65%-3.47%8.13%-0.22%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, BGHSX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%.

BGHSX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.40%
3 года*
7.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPMPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.44%
3 года*
3.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Changing Parameters Fund

Часто сравнивают с BGHSX:
BGHSX с CSOIXBGHSX с BCAAXBGHSX с MNHAXBGHSX с FAGIXBGHSX с VWEHXBGHSX с SHYGBGHSX с DODIX
Часто сравнивают с CPMPX:
CPMPX с RPHIXCPMPX с KHYAXCPMPX с FYAIXCPMPX с LSIOXCPMPX с DCHYXCPMPX с THHYXCPMPX с MDHVX

Сравнение комиссий BGHSX и CPMPX

BGHSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.

CPMPX
Changing Parameters Fund
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

Доходность на риск

BGHSX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHSX
Ранг доходности на риск BGHSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CPMPX
Ранг доходности на риск CPMPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPMPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGHSX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHSXCPMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

3.37

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

5.48

-4.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.89

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

4.84

-3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

18.86

-14.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGHSX vs. CPMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGHSX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа CPMPX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHSX и CPMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHSXCPMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

3.37

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.10

-0.32

Корреляция

Корреляция между BGHSX и CPMPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHSX и CPMPX

Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности CPMPX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		6.48%7.08%7.49%5.23%5.32%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPMPX
Changing Parameters Fund		3.82%3.83%0.00%4.26%5.03%4.24%6.94%2.85%1.71%3.32%2.25%1.51%

Просадки

Сравнение просадок BGHSX и CPMPX

Максимальная просадка BGHSX за все время составила -14.30%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и CPMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHSXCPMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-8.87%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-1.31%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.83%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-1.87%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.34%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BGHSX и CPMPX

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что BGHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHSXCPMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.70%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

1.38%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

1.90%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

3.83%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

3.13%

+1.37%