PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGHSX с BRHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGHSX с BRHYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BGHSX (BrandywineGLOBAL - High Yield Fund) and BRHYX (BlackRock High Yield K) are both High Yield Bonds funds. Over the past 3 years, BGHSX returned 8.00%/yr vs 9.37%/yr for BRHYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BGHSX charges 0.54%/yr vs 0.48%/yr for BRHYX.

Доходность

Сравнение доходности BGHSX и BRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGHSX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у BRHYX с доходностью 1.66%.

BGHSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.69%
3 года*
8.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.85%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.49%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGHSX и BRHYX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		0.24%5.55%9.90%13.21%-10.23%1.12%
BRHYX
BlackRock High Yield K		1.66%9.44%8.65%13.26%-11.18%1.33%

Correlation

The correlation between BGHSX and BRHYX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.86

The correlation between BGHSX and BRHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

BlackRock High Yield K

Часто сравнивают с BGHSX:
BGHSX с CSOIXBGHSX с BCAAXBGHSX с MNHAXBGHSX с FAGIXBGHSX с SHYGBGHSX с VWEHXBGHSX с SPY
Часто сравнивают с BRHYX:
BRHYX с VFIAXBRHYX с VWEAXBRHYX с VBILXBRHYX с USHYBRHYX с FXNAXBRHYX с IHYA.LBRHYX с IVV

Доходность на риск

BGHSX vs. BRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHSX
Ранг доходности на риск BGHSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGHSX c BRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHSXBRHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.29

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
4.00

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.28

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

16.68

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGHSX vs. BRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGHSX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа BRHYX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHSX и BRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHSXBRHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.29

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.23

-0.39

Просадки

Сравнение просадок BGHSX и BRHYX

Максимальная просадка BGHSX за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки BRHYX в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и BRHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGHSXBRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-34.77%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.40%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.55%

-4.07%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.14%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.73%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.47%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BGHSX и BRHYX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) составляет 0.88%, в то время как у BlackRock High Yield K (BRHYX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что BGHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGHSXBRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.05%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.66%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

3.45%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

5.27%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

5.93%

-1.45%

Сравнение комиссий BGHSX и BRHYX

BGHSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BRHYX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHSX и BRHYX

Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности BRHYX в 7.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		6.25%7.08%7.49%5.23%5.32%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRHYX
BlackRock High Yield K		7.17%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%

Часто задаваемые вопросы

BGHSX and BRHYX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRHYX has higher volatility (1.05%) compared to BGHSX (0.88%). In terms of maximum drawdown, BGHSX dropped -14.30% vs BRHYX's -34.77%.

BRHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGHSX и BRHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор