PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGHSX с BRHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGHSX с BRHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и BlackRock High Yield K (BRHYX).

BGHSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BGHSX и BRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGHSX и BRHYX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		-1.56%5.55%9.90%13.21%-10.23%1.12%
BRHYX
BlackRock High Yield K		-1.15%9.44%8.65%13.26%-11.18%1.33%

Доходность по периодам

С начала года, BGHSX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у BRHYX с доходностью -1.15%.

BGHSX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.40%
3 года*
7.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRHYX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.50%
1 год
7.13%
3 года*
8.60%
5 лет*
4.26%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - High Yield Fund

BlackRock High Yield K

Часто сравнивают с BGHSX:
BGHSX с CSOIXBGHSX с BCAAXBGHSX с MNHAXBGHSX с FAGIXBGHSX с VWEHXBGHSX с SHYGBGHSX с DODIX
Часто сравнивают с BRHYX:
BRHYX с VFIAXBRHYX с VBILXBRHYX с VWEAXBRHYX с FXNAXBRHYX с USHYBRHYX с IHYA.LBRHYX с TLT

Сравнение комиссий BGHSX и BRHYX

BGHSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BRHYX в 0.48%.

BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund
BRHYX
BlackRock High Yield K

Доходность на риск

BGHSX vs. BRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGHSX
Ранг доходности на риск BGHSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGHSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGHSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGHSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGHSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGHSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGHSX c BRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHSXBRHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.83

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.61

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.38

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

10.96

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGHSX vs. BRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGHSX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа BRHYX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGHSX и BRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHSXBRHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.83

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.22

-0.43

Корреляция

Корреляция между BGHSX и BRHYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGHSX и BRHYX

Дивидендная доходность BGHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности BRHYX в 6.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGHSX
BrandywineGLOBAL - High Yield Fund		6.48%7.08%7.49%5.23%5.32%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRHYX
BlackRock High Yield K		6.71%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%

Просадки

Сравнение просадок BGHSX и BRHYX

Максимальная просадка BGHSX за все время составила -14.30%, что меньше максимальной просадки BRHYX в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHSX и BRHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHSXBRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.30%

-34.77%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-3.26%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.71%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.75%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.71%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BGHSX и BRHYX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund (BGHSX) составляет 1.17%, в то время как у BlackRock High Yield K (BRHYX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что BGHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHSXBRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.45%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.44%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

4.01%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

5.22%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

5.93%

-1.43%