Сравнение BGHIX с FSHNX
BGHIX (BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I) and FSHNX (Fidelity Series High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 3 years, BGHIX returned 8.49%/yr vs 10.18%/yr for FSHNX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BGHIX charges 0.65%/yr vs 0.00%/yr for FSHNX.
Доходность
Сравнение доходности BGHIX и FSHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGHIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у FSHNX с доходностью 3.22%.
BGHIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSHNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам BGHIX и FSHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGHIX BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I | 0.57% | 5.53% | 9.77% | 15.16% | -10.34% | 0.97% |
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 3.22% | 11.17% | 8.75% | 11.25% | -11.52% | 2.35% |
Correlation
The correlation between BGHIX and FSHNX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between BGHIX and FSHNX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGHIX vs. FSHNX — Ранг доходности на риск
BGHIX
FSHNX
Сравнение BGHIX c FSHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGHIX | FSHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.79 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 5.02 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 26.31 | -17.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGHIX | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 3.21 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BGHIX и FSHNX
Максимальная просадка BGHIX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FSHNX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGHIX и FSHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGHIX | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -21.98% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -2.13% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -4.05% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.11% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.42% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.40% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGHIX и FSHNX
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I (BGHIX) составляет 0.73%, в то время как у Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что BGHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGHIX | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.94% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 2.55% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 3.55% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 5.31% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 5.83% | -1.36% |
Сравнение комиссий BGHIX и FSHNX
BGHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSHNX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGHIX и FSHNX
Дивидендная доходность BGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности FSHNX в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGHIX BrandywineGLOBAL - High Yield Fund Class I | 6.62% | 6.96% | 7.37% | 6.83% | 5.23% | 4.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 6.97% | 7.04% | 5.97% | 6.21% | 4.90% | 5.01% | 5.57% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 6.24% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
BGHIX and FSHNX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSHNX has higher volatility (0.94%) compared to BGHIX (0.73%). In terms of maximum drawdown, BGHIX dropped -14.29% vs FSHNX's -21.98%.
FSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGHIX и FSHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор