Сравнение BGH с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
BGH - это активно управляемый фонд от Barings. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BGH и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGH и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | -6.61% | 8.56% | 27.22% | 18.18% | -19.89% | 24.10% | -4.54% | 21.53% | -8.65% | 10.49% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BGH показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции BGH превзошли акции PRCPX по среднегодовой доходности: 8.24% против 6.88% соответственно.
BGH
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 8.24%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGH и PRCPX
BGH берет комиссию в 3.95%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
BGH vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
BGH
PRCPX
Сравнение BGH c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGH | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 3.49 | -3.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 5.55 | -5.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.93 | -0.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 4.86 | -4.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 22.46 | -22.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGH | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 3.49 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.24 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.27 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.88 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между BGH и PRCPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGH и PRCPX
Дивидендная доходность BGH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | 12.50% | 11.38% | 9.72% | 10.66% | 9.99% | 7.31% | 9.10% | 10.14% | 12.11% | 9.50% | 9.61% | 13.31% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок BGH и PRCPX
Максимальная просадка BGH за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGH и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGH | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.73% | -23.07% | -25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -3.03% | -13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -14.34% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -23.07% | -25.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -1.24% | -12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -3.16% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 0.66% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGH и PRCPX
Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGH | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 1.24% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 2.48% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 4.12% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 4.79% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 5.45% | +10.48% |