PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGFV с TSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGFV с TSLY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).

TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGFV или TSLY.

Корреляция

Корреляция между BGFV и TSLY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BGFV и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGFV:

-0.91

TSLY:

0.74

Коэф-т Сортино

BGFV:

-1.44

TSLY:

1.22

Коэф-т Омега

BGFV:

0.81

TSLY:

1.15

Коэф-т Кальмара

BGFV:

-0.70

TSLY:

0.72

Коэф-т Мартина

BGFV:

-1.26

TSLY:

1.66

Индекс Язвы

BGFV:

54.39%

TSLY:

21.59%

Дневная вол-ть

BGFV:

77.39%

TSLY:

55.69%

Макс. просадка

BGFV:

-97.64%

TSLY:

-49.52%

Текущая просадка

BGFV:

-97.06%

TSLY:

-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, BGFV показывает доходность -43.58%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -16.21%.

BGFV

С начала года

-43.58%

1 месяц

19.58%

6 месяцев

-41.62%

1 год

-70.04%

5 лет

3.55%

10 лет

-18.35%

TSLY

С начала года

-16.21%

1 месяц

23.23%

6 месяцев

-8.46%

1 год

40.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGFV и TSLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGFV
Ранг риск-скорректированной доходности BGFV, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGFV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGFV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGFV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGFV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGFV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг риск-скорректированной доходности TSLY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGFV c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGFV на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGFV и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGFV и TSLY

Дивидендная доходность BGFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности TSLY в 107.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGFV
Big 5 Sporting Goods Corporation		4.95%5.59%13.80%11.33%14.89%2.45%6.67%19.31%7.89%3.03%4.00%2.73%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		107.31%82.33%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGFV и TSLY

Максимальная просадка BGFV за все время составила -97.64%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGFV и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BGFV и TSLY

Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что BGFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...