PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGFV с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGFV с VGT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGFV или VGT.

Корреляция

Корреляция между BGFV и VGT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BGFV и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGFV:

-0.91

VGT:

0.55

Коэф-т Сортино

BGFV:

-1.44

VGT:

0.95

Коэф-т Омега

BGFV:

0.81

VGT:

1.13

Коэф-т Кальмара

BGFV:

-0.70

VGT:

0.61

Коэф-т Мартина

BGFV:

-1.26

VGT:

2.00

Индекс Язвы

BGFV:

54.39%

VGT:

8.35%

Дневная вол-ть

BGFV:

77.39%

VGT:

30.18%

Макс. просадка

BGFV:

-97.64%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

BGFV:

-97.06%

VGT:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, BGFV показывает доходность -43.58%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции BGFV уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -18.35% против 19.73% соответственно.

BGFV

С начала года

-43.58%

1 месяц

19.58%

6 месяцев

-41.62%

1 год

-70.04%

5 лет

3.55%

10 лет

-18.35%

VGT

С начала года

-3.67%

1 месяц

15.01%

6 месяцев

-3.58%

1 год

16.49%

5 лет

20.71%

10 лет

19.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGFV и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGFV
Ранг риск-скорректированной доходности BGFV, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGFV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGFV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGFV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGFV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGFV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGFV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGFV на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGFV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGFV и VGT

Дивидендная доходность BGFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VGT в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGFV
Big 5 Sporting Goods Corporation		4.95%5.59%13.80%11.33%14.89%2.45%6.67%19.31%7.89%3.03%4.00%2.73%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.53%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок BGFV и VGT

Максимальная просадка BGFV за все время составила -97.64%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGFV и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BGFV и VGT

Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что BGFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...