PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGFV с HDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGFV с HDV

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).

HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGFV или HDV.

Корреляция

Корреляция между BGFV и HDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BGFV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGFV:

-0.93

HDV:

0.59

Коэф-т Сортино

BGFV:

-1.56

HDV:

0.96

Коэф-т Омега

BGFV:

0.79

HDV:

1.14

Коэф-т Кальмара

BGFV:

-0.73

HDV:

0.85

Коэф-т Мартина

BGFV:

-1.31

HDV:

2.70

Индекс Язвы

BGFV:

54.19%

HDV:

3.29%

Дневная вол-ть

BGFV:

77.00%

HDV:

13.38%

Макс. просадка

BGFV:

-97.64%

HDV:

-37.04%

Текущая просадка

BGFV:

-97.25%

HDV:

-5.36%

Доходность по периодам

С начала года, BGFV показывает доходность -47.05%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции BGFV уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: -18.86% против 7.94% соответственно.

BGFV

С начала года

-47.05%

1 месяц

12.22%

6 месяцев

-44.57%

1 год

-71.88%

5 лет

1.07%

10 лет

-18.86%

HDV

С начала года

2.79%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-2.66%

1 год

7.58%

5 лет

11.62%

10 лет

7.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGFV и HDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGFV
Ранг риск-скорректированной доходности BGFV, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGFV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGFV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGFV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGFV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGFV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг риск-скорректированной доходности HDV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGFV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGFV на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGFV и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGFV и HDV

Дивидендная доходность BGFV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности HDV в 3.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGFV
Big 5 Sporting Goods Corporation		5.28%5.59%13.80%11.33%14.89%2.45%6.67%19.31%7.89%3.03%4.00%2.73%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.55%3.66%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%

Просадки

Сравнение просадок BGFV и HDV

Максимальная просадка BGFV за все время составила -97.64%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGFV и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BGFV и HDV

Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что BGFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...