Сравнение BGFIX с WBSIX
BGFIX (William Blair Growth Fund) and WBSIX (William Blair Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - BGFIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000® Growth Index, while WBSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, BGFIX returned 15.29%/yr vs 14.76%/yr for WBSIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BGFIX charges 0.89%/yr vs 1.25%/yr for WBSIX.
Доходность
Сравнение доходности BGFIX и WBSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGFIX показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у WBSIX с доходностью 15.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGFIX имеют среднегодовую доходность 15.29%, а акции WBSIX немного отстают с 14.76%.
BGFIX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 15.29%
WBSIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам BGFIX и WBSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGFIX William Blair Growth Fund | 9.07% | 10.83% | 22.26% | 38.13% | -29.60% | 22.24% | 36.48% | 32.43% | 5.25% | 24.53% |
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | 15.71% | 3.03% | 32.88% | 16.38% | -21.46% | 12.64% | 38.87% | 22.53% | -2.08% | 26.81% |
Correlation
The correlation between BGFIX and WBSIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1999 г. | 0.85 |
The correlation between BGFIX and WBSIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGFIX vs. WBSIX — Ранг доходности на риск
BGFIX
WBSIX
Сравнение BGFIX c WBSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Growth Fund (BGFIX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGFIX | WBSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.43 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 8.79 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGFIX | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BGFIX и WBSIX
Максимальная просадка BGFIX за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки WBSIX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGFIX и WBSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGFIX | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -62.35% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -12.75% | -7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -24.76% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.70% | -38.13% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -39.16% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.43% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -11.13% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 3.51% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGFIX и WBSIX
Текущая волатильность для William Blair Growth Fund (BGFIX) составляет 4.84%, в то время как у William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что BGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGFIX | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 5.61% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 14.48% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 20.00% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 23.85% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 23.02% | -2.45% |
Сравнение комиссий BGFIX и WBSIX
BGFIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии WBSIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGFIX и WBSIX
Дивидендная доходность BGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.73%, что больше доходности WBSIX в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGFIX William Blair Growth Fund | 24.73% | 26.97% | 24.13% | 9.67% | 3.60% | 11.74% | 12.31% | 8.62% | 33.23% | 34.05% | 8.35% | 12.91% |
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | 6.47% | 7.49% | 20.14% | 1.53% | 3.55% | 17.85% | 9.73% | 2.07% | 12.60% | 16.89% | 5.42% | 8.25% |
Часто задаваемые вопросы
BGFIX and WBSIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBSIX has higher volatility (5.61%) compared to BGFIX (4.84%). In terms of maximum drawdown, BGFIX dropped -53.45% vs WBSIX's -62.35%.
WBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGFIX и WBSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор