PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGEIX с ABIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGEIX с ABIYX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BGEIX (American Century Global Gold Fund) and ABIYX (AB International Value Fund) are both mutual funds - BGEIX is a Precious Metals fund managed by American Century, while ABIYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, BGEIX returned 12.13%/yr vs 8.44%/yr for ABIYX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BGEIX charges 0.65%/yr vs 1.00%/yr for ABIYX.

Доходность

Сравнение доходности BGEIX и ABIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Gold Fund (BGEIX) и AB International Value Fund (ABIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGEIX показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у ABIYX с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции BGEIX превзошли акции ABIYX по среднегодовой доходности: 12.13% против 8.44% соответственно.

BGEIX

1 день
5.64%
1 месяц
-17.86%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-7.72%
1 год
42.26%
3 года*
38.91%
5 лет*
16.48%
10 лет*
12.13%

ABIYX

1 день
2.67%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.86%
6 месяцев
10.92%
1 год
25.65%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGEIX и ABIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGEIX
American Century Global Gold Fund		-9.64%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%
ABIYX
AB International Value Fund		8.86%42.41%4.89%15.24%-10.62%11.07%2.22%16.83%-23.04%25.19%

Correlation

The correlation between BGEIX and ABIYX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2001 г.

0.35

The correlation between BGEIX and ABIYX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Gold Fund

AB International Value Fund

Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GDXJBGEIX с GLDBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с IYRBGEIX с VOO
Часто сравнивают с ABIYX:
ABIYX с AGTHXABIYX с ACGYXABIYX с FICCXABIYX с APGAXABIYX с ALTFXABIYX с APGYXABIYX с AGRFX

Доходность на риск

BGEIX vs. ABIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ABIYX
Ранг доходности на риск ABIYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABIYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABIYX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABIYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABIYX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABIYX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGEIX c ABIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и AB International Value Fund (ABIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGEIXABIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.68

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.42

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.08

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

7.17

-3.26

BGEIX vs. ABIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ABIYX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и ABIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGEIX и ABIYX

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, что больше максимальной просадки ABIYX в -69.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и ABIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGEIXABIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.69%

-69.72%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.12%

-12.20%

-23.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.12%

-13.97%

-22.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.62%

-31.27%

-15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.92%

-49.77%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.52%

-2.36%

-30.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.15%

-23.77%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.64%

3.53%

+9.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BGEIX и ABIYX

American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с AB International Value Fund (ABIYX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGEIXABIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

4.24%

+11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.73%

12.28%

+24.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.93%

15.09%

+28.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.96%

16.58%

+17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

17.66%

+15.76%

Сравнение комиссий BGEIX и ABIYX

BGEIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ABIYX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEIX и ABIYX

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности ABIYX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABIYX
AB International Value Fund		2.65%2.88%10.15%1.38%1.39%2.78%0.92%1.31%0.52%2.02%0.34%1.69%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		1.25%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGEIX and ABIYX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGEIX has higher volatility (15.75%) compared to ABIYX (4.24%). In terms of maximum drawdown, BGEIX dropped -78.69% vs ABIYX's -69.72%.

ABIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGEIX и ABIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор