Сравнение BGEG с EMXC
BGEG (Baillie Gifford Emerging Markets ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. BGEG is actively managed, while EMXC is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BGEG charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.
Доходность
Сравнение доходности BGEG и EMXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGEG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -9.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMXC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -9.81%
- 6 месяцев
- 19.39%
- С начала года
- 27.03%
- 1 год
- 46.75%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGEG и EMXC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | -11.84% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | -11.26% |
Correlation
The correlation between BGEG and EMXC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGEG vs. EMXC — Ранг доходности на риск
BGEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMXC
Сравнение BGEG c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets ETF (BGEG) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGEG | EMXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGEG и EMXC
Максимальная просадка BGEG за все время составила -11.84%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEG и EMXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGEG | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.84% | -42.81% | +30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -13.81% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -10.14% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGEG и EMXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGEG | EMXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.08% | 26.59% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 18.77% | +17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.08% | 20.38% | +15.70% |
Сравнение комиссий BGEG и EMXC
BGEG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGEG и EMXC
BGEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.10% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BGEG and EMXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for BGEG.
EMXC has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for BGEG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and iShares. Their fees differ too: 0.79% for BGEG and 0.49% for EMXC.
Подберите оптимальное распределение для BGEG и EMXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор