Сравнение BGEG с EDIV
BGEG (Baillie Gifford Emerging Markets ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds. BGEG is actively managed, while EDIV is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGEG charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.
Доходность
Сравнение доходности BGEG и EDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGEG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -9.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDIV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 9.69%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам BGEG и EDIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | -11.84% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.76% |
Correlation
The correlation between BGEG and EDIV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGEG vs. EDIV — Ранг доходности на риск
BGEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EDIV
Сравнение BGEG c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets ETF (BGEG) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGEG | EDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGEG и EDIV
Максимальная просадка BGEG за все время составила -11.84%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEG и EDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGEG | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.84% | -53.36% | +41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -1.12% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -19.23% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGEG и EDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGEG | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.08% | 12.81% | +23.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 13.95% | +22.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.08% | 17.30% | +18.78% |
Сравнение комиссий BGEG и EDIV
BGEG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGEG и EDIV
BGEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.14% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
BGEG and EDIV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for BGEG.
EDIV has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.00% for BGEG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and State Street. Their fees differ too: 0.79% for BGEG and 0.49% for EDIV.
Подберите оптимальное распределение для BGEG и EDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор